Indeks saat ini termasuk US Treasuries , isu-isu yang terkait dengan pemerintah, obligasi korporasi , agen hipotek yang didukung pass-through, sekuritas yang didukung aset konsumen, dan sekuritas berbasis mortgage komersial . ”Indeks S & P 500 mengukur kinerja 500 perusahaan terbesar di dunia. pasar saham AS.
Tabel di bawah ini menunjukkan kembalinya dua indeks berdasarkan basis tahun-ke-tahun dalam 34 tahun kalender antara 1980-2013, diikuti oleh beberapa statistik untuk masing-masing.
| Tahun | Barclays Agg. | S & P 500 | Perbedaan |
| 1980 | 2,71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32,65% | 21,55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,88% |
| 1985 | 22,13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 | 15,30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7,89% | 16,61% | -8,72% |
| 1989 | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16,00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9,75% | 10,08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37,58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28,58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21,04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4,10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42,24% |
| 2009 | 5,93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15,06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16,00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32,39% | -34,31% |
Statistik Agregat Barclays
Tahun Positif: 31 dari 34
Pengembalian Tertinggi: 32,65%, 1982
Pengembalian Terendah: -2,92%, 1994
Rata-rata Penghasilan Tahunan (1980-2013): 8,42%
( Catatan: ini hanyalah keuntungan rata-rata, bukan rata-rata pengembalian total tahunan ).
Statistik S & P 500
Tahun Positif: 28 dari 34
Pengembalian Tertinggi: 37,58%, 1995
Pengembalian Terendah: -37,00%, 2008
Rata-rata Penghasilan Tahunan: 13,92%
Statistik Komparatif:
Obligasi Tahun Mengungguli: 10 dari 34
Margin Terbesar dari Kinerja Obligasi: 42,24%, 2008
Margin Terbesar dari Kinerja Berprestasi: -34,31%, 2013
Bagaimana Cara Memiliki Alokasi 50-50 Antara Dua Indeks Telah Berlangsung?
Tahun Positif: 30 dari 34
Pengembalian Tertinggi: 28,02%, 1995
Pengembalian Terendah: -15,88%, 2008 (Yang lainnya adalah 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73), dan 1994 (-0,80%)
Rata-rata Penghasilan Tahunan: 11,17%
Hal ini menunjukkan bahwa investor akan menyerah sekitar 20% dari return saham dengan pembagian 50-50, tetapi portofolio gabungan juga akan memiliki risiko penurunan yang lebih rendah.
Data Pengembalian, 1928-2013
Setelah sampel diperbesar, kesenjangan kinerja meningkat. Federal Reserve Bank of St. Louis telah mengukur imbal hasil saham, Treasury bills, dan obligasi Treasury 10-tahun sejak 1928. Perhatikan bahwa ini mewakili investasi yang berbeda dari yang disajikan di atas karena baik S & P 500 atau Barclays Aggregate tanggal kembali sejauh itu . Tiga takeaways utama adalah:
- Saham rata-rata pengembalian tahunan 11,50% pada periode 1928-2013, sedangkan T-bills dan T-obligasi rata-rata 3,57% dan 5,21%, masing-masing.
- $ 100 diinvestasikan dalam saham pada tahun 1928 akan tumbuh menjadi $ 255,553.31 pada akhir tahun 2013, sementara $ 100 dalam T-bills dan T-obligasi akan tumbuh menjadi $ 1,972.72 dan $ 6.925.7940, masing-masing.
- T-bills menghasilkan pengembalian positif di semua 85 tahun kalender, sementara T-obligasi yang diperoleh di 69 dari 85 tahun (81%) dan saham naik di 61 (72%).