Lihat Seberapa Besar Strategi Berjangka Risiko Dapat Dikendalikan
Manajemen Risiko Perdagangan Hari Berjangka
Setiap pedagang harian yang sukses mengelola risiko mereka. Manajemen risiko adalah elemen penting dari profitabilitas.
Pertahankan risiko pada setiap perdagangan hingga satu persen atau kurang dari nilai akun. Jika Anda memiliki akun $ 30.000, jangan kehilangan lebih dari $ 300 dalam satu kali perdagangan. Kerugian terjadi, dan bahkan strategi perdagangan hari yang baik mungkin mengalami serangkaian kerugian.
Risiko dikelola menggunakan perintah stop loss, didiskusikan dalam bagian Skenario di bawah ini.
Strategi Perdagangan Futures Day
Sementara strategi memiliki banyak komponen yang berpotensi dan dapat dianalisis untuk profitabilitas dengan berbagai cara, sering kali peringkatnya berdasarkan pada rasio win-rate dan penghargaan / risiko .
Menang-nilai adalah berapa banyak perdagangan yang dimenangkan sebagai persentase dari semua perdagangan yang diambil. Jika Anda memenangkan 55 dari 100 perdagangan, tingkat kemenangannya adalah 55 persen. Meskipun tidak diperlukan, memiliki tingkat menang di atas 50 persen sangat ideal untuk sebagian besar pedagang hari. Memenangkan 55 hingga 60 persen perdagangan adalah tujuan yang dapat dicapai untuk dicapai.
Hadiah / risiko menentukan berapa banyak risiko untuk mendapatkan laba. Jika seorang pedagang kehilangan lima kutu pada perdagangan yang kalah, tetapi membuat delapan kutu pada perdagangan kemenangan mereka, bahkan jika mereka hanya memenangkan 50 persen dari perdagangan mereka, mereka akan menguntungkan. Oleh karena itu, membuat lebih banyak pemenang adalah sesuatu yang banyak diperjuangkan oleh para pedagang masa depan.
Tingkat kemenangan yang lebih tinggi berarti lebih banyak fleksibilitas dengan hadiah / risiko Anda, dan hadiah / risiko yang tinggi berarti tingkat menang Anda bisa lebih rendah dan Anda masih bisa untung.
Skenario Potensi Laba Untuk Perdagangan Hari
Asumsikan pedagang memiliki akun perdagangan $ 7000 dan tingkat menang 55 persen. Mereka mempertaruhkan satu persen dari modal mereka, atau $ 70 per perdagangan. Ini dilakukan dengan menggunakan stop loss . Untuk skenario ini, order stop loss ditempatkan lima kutu jauh dari harga masuk, dan target ditempatkan delapan kutu pergi.
Trading satu E-mini S & P 500 futures (ES) , risiko pada perdagangan adalah lima ticks x $ 12.5 = $ 62.5, yang kurang dari $ 70 max risk kami, dan menyisakan ruang untuk biaya komisi. Perdagangan yang menang pada satu kontrak sama dengan $ 100, atau 8 ticks x $ 12,50.
Potensi imbalan pada setiap perdagangan adalah 1,6 kali lebih besar daripada risiko (8/5), karena kami ingin pemenang lebih besar daripada yang kalah.
Asumsikan bahwa volatilitas memungkinkan trader untuk melakukan lima putaran putaran perdagangan per hari menggunakan parameter di atas. Putaran putaran berarti memasuki dan keluar dari perdagangan. Jika ada 20 hari perdagangan dalam sebulan, pedagang membuat 100 perdagangan, rata-rata, setiap bulan.
Sekarang, mari kita lihat berapa banyak yang dapat dilakukan oleh seorang pedagang berjangka dalam sebulan, dengan memperhitungkan biaya komisi.
- 55 perdagangan menguntungkan: 55 x $ 100 = $ 5.500
- 45 perdagangan adalah pecundang: 45 x ($ 62,5) = ($ 2,812.5)
Laba kotor adalah $ 5.500 - $ 2,812.50 = $ 2.687,5
Asumsikan komisi dan biaya $ 4,12 per putaran perdagangan giliran.
Laba bersih adalah $ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50
Dengan asumsi laba bersih sebesar $ 2,275.50, laba atas akun untuk bulan tersebut adalah 32,5%, atau $ 2,275.50 dibagi dengan $ 7.000). Lihat bagian Penyempitan di bawah ini untuk faktor-faktor yang dapat memengaruhi pengembalian ini.
Mempertaruhkan dua persen per perdagangan, yang berarti pedagang dapat memperdagangkan dua kontrak menggunakan akun $ 7.000 yang sama, laba kembali menjadi dua kali lipat menjadi 65 persen, dengan asumsi statistik perdagangan yang sama.
Meskipun statistik membuat pencapaian pengembalian tinggi terlihat mudah, tetapi tidak. Replicating statistik ini dalam akun perdagangan live menantang. Beberapa pedagang mencapai titik membuat persentase pengembalian dua digit setiap bulan.
Yang mengatakan, itu dapat dicapai, tetapi berharap untuk memasukkan setidaknya satu tahun atau lebih kerja keras dan berlatih sebelum melihat hasil yang menguntungkan secara konsisten.
Penyempitan
Tidak selalu mungkin menemukan lima hari perdagangan yang baik sehari, terutama ketika pasar bergerak lambat untuk jangka waktu yang lama. Ada juga kemungkinan bahwa selama waktu volatilitas rendah mencapai target delapan tick tidak mungkin, yang berarti beberapa perdagangan akan keluar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Juga, seorang pedagang yang menjalankan kebijaksanaan atas perdagangan mereka mungkin tidak selalu kehilangan lima kutu penuh. Perubahan kecil dalam laba dan kerugian pada setiap perdagangan sangat mempengaruhi profitabilitas secara keseluruhan di banyak perdagangan.
Slippage adalah bagian yang tak terelakkan dari perdagangan. Slippage adalah ketika pesanan mengisi dengan harga yang berbeda dari yang diharapkan. Di pasar cair, seperti E-mini S & P 500, slippage biasanya tidak menjadi perhatian. Ketika itu terjadi, slippage mempengaruhi pengembalian, biasanya dengan meningkatkan jumlah kerugian atau mengurangi jumlah laba.
Sesuaikan skenario laba berdasarkan pada stop loss pribadi Anda, target, modal, slippage, tingkat menang, ukuran posisi, dan komisi.