Dapatkan Ukuran Posisi Ideal Setiap Saat
Ketahui Ukuran Kutu dan Nilai Kikat Kontrak Berjangka Anda Perdagangan
Ukuran tick adalah perubahan harga sekecil mungkin, dan nilai tick adalah nilai dolar dari perubahan harga sekecil mungkin. Ukuran tick dan nilai tick disediakan oleh spesifikasi kontrak untuk setiap kontrak futures.
Misalnya, kontrak berjangka S & P 500 E-mini (ES) memiliki nilai tick adalah $ 12,50 untuk setiap 0,25 pergerakan (satu tick). Emas berjangka (GC) memiliki nilai tick $ 10 untuk setiap pergerakan 0,10 (tick), dan minyak mentah (CL) futures memiliki nilai tick $ 10 untuk setiap gerakan 0,01 (centang).
Ini adalah kontrak perdagangan berjangka harian yang populer , tetapi untuk mengetahui ukuran tick dan nilai tick dari kontrak futures lainnya, periksa halaman spesifikasi kontrak untuk kontrak tersebut pada pertukaran perdagangan. Untuk sebagian besar kontrak berjangka yang berbasis di AS, itu akan menjadi situs web CME Group. Ukuran tick dan nilai tick adalah informasi yang diperlukan, karena angka-angka ini diperlukan untuk langkah selanjutnya dalam menghitung ukuran ideal dari perdagangan berjangka.
Hitung Risiko Rekening Maksimum Anda Per Perdagangan
Risiko akun maksimum adalah jumlah uang dalam akun perdagangan Anda yang Anda bersedia mengambil risiko pada perdagangan individu. Sebagian besar pedagang profesional mengambil risiko 1%, atau kurang, dari modal mereka pada setiap perdagangan. Anda dapat memilih persentase apa pun yang Anda sukai sebagai batas risiko akun per perdagangan pribadi Anda, tetapi hanya berisiko 1% disarankan .
Dengan begitu, bahkan jika Anda memiliki serangkaian kerugian (yang terjadi), Anda hanya kehilangan beberapa persen dari akun Anda, yang dengan mudah diperoleh kembali oleh beberapa perdagangan yang menang.
Misalnya, jika Anda memiliki akun $ 10.000 dan risiko 1% per perdagangan, paling banyak Anda dapat mengambil risiko per perdagangan adalah $ 100 (0,01 x $ 10.000). Jika Anda bersedia mengambil risiko 2%, maka Anda dapat mengambil risiko $ 200 per perdagangan (0,02 x $ 10.000). Untuk akun $ 30.000, dan mempertaruhkan 1%, Anda dapat kehilangan hingga $ 300 per perdagangan (0,01 x $ 30.000). Jika Anda kehilangan lebih dari itu, Anda melanggar aturan risiko akun maksimum 1% Anda.
Tetapkan Batasan Risiko Perdagangan Anda
Langkah terakhir berfokus pada risiko akun; langkah ini berfokus pada perdagangan yang sebenarnya, dan berapa banyak kutu yang Anda mau ambil risiko. Risiko perdagangan ditentukan oleh perbedaan antara entry point Anda dan tingkat stop loss Anda . Lokasi stop loss Anda harus memberikan ruang yang cukup bagi pasar untuk bergerak sesuai keinginan Anda, tetapi seharusnya membuat Anda keluar dari perdagangan jika harga bergerak melawan Anda (tidak melakukan apa yang Anda harapkan).
Risiko perdagangan Anda dapat bervariasi berdasarkan perdagangan, atau Anda mungkin memiliki risiko perdagangan tetap. Sebagai contoh, Anda dapat memilih untuk selalu menggunakan empat stick stop loss ketika hari perdagangan S & P 500 E-mini futures contract. Atau selalu gunakan 10 tick stop loss ketika day trading crude oil futures (hanya contoh, belum tentu rekomendasi).
Mungkin juga bervariasi, kadang-kadang mempertaruhkan tiga kutu pada perdagangan S & P 500 E-mini, dan kali lain mempertaruhkan empat atau lima kutu, tergantung pada kondisi pasar. Pada setiap perdagangan, Anda harus tahu ukuran stop loss Anda (jarak dari titik masuk, dalam tanda centang). Ini adalah bagian terakhir dari informasi yang Anda butuhkan sebelum Anda dapat menghitung ukuran perdagangan berjangka ideal Anda.
Hitung Ukuran Perdagangan Berjangka Ideal Anda
Untuk pasar berjangka, ukuran perdagangan adalah jumlah kontrak yang diperdagangkan (dengan minimum menjadi satu kontrak). Ukuran perdagangan dihitung menggunakan nilai tick, risiko akun maksimum dan risiko perdagangan (ukuran stop loss dalam tick).
Asumsikan Anda memiliki akun $ 10.000 di masa depan, dan mempertaruhkan 1% per perdagangan. Itu berarti Anda dapat mengambil risiko hingga $ 100 per perdagangan. Anda memperdagangkan kontrak S & P 500 E-mini , yang memiliki ukuran tick sebesar 0,25 dan nilai tick $ 12,50.
Anda ingin membeli pada 1250, dan menempatkan stop loss di 1249 (empat stop loss tick). Berdasarkan informasi yang Anda miliki, berapa banyak kontrak yang dapat Anda beli? Gunakan rumus:
- Risiko Akun Maksimum (dalam dolar) / (Risiko Perdagangan (dalam tick) x Nilai Tick) = Ukuran Posisi
- Untuk contoh ini, artinya: $ 100 / (4 x $ 12,50) = 2 kontrak
Karena setiap kontrak akan menghasilkan risiko $ 50 (4 ticks x $ 12.50), Anda dapat membeli dua kontrak yang akan membawa risiko total Anda untuk perdagangan hingga $ 100. Risiko maksimum yang diizinkan Anda pada perdagangan adalah $ 100, jadi jika Anda membeli tiga kontrak, Anda akan terlalu berisiko, dan jika Anda hanya membeli satu kontrak, Anda hanya mengambil risiko setengah dari apa yang diizinkan. Dalam hal ini, membeli dua kontrak adalah ukuran posisi yang ideal untuk keadaan tersebut.
Kata Akhir tentang Ukuran Posisi Berjangka
Gunakan rumus untuk menghitung ukuran posisi perdagangan berjangka hari ideal Anda. Rumus bekerja tidak peduli apa kontrak futures Anda perdagangan, tidak peduli apa stop loss Anda dan tidak peduli berapa banyak yang Anda miliki di akun . Atur risiko akun maksimum Anda untuk setiap perdagangan, dan pastikan Anda mengetahui ukuran tick dan nilai tick untuk kontrak futures yang Anda perdagangkan. Memiliki lokasi stop loss untuk perdagangan harian yang Anda ambil, dengan cara itu Anda dapat menghitung risiko perdagangan Anda, dan menetapkan posisi yang ideal untuk perdagangan tertentu.