Penggunaan Hari Perdagangan dan Aplikasi Rata-rata Bergerak
Moving average adalah indikator teknis yang menunjukkan bagaimana harga telah bergerak, rata-rata, selama jangka waktu tertentu. Moving averages digunakan untuk membantu menyoroti tren, pembalikan tren spot dan memberikan sinyal perdagangan. Ada beberapa jenis rata-rata bergerak, tetapi mereka semua menciptakan garis halus tunggal yang dapat membantu menunjukkan ke arah mana harga bergerak.
Perhitungan Rata-Rata Pindah Sederhana
Rata-rata bergerak sederhana (SMA) adalah rata-rata dari n harga terakhir, di mana n adalah jumlah periode yang Anda inginkan rata-rata.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Sebuah SMA empat-periode dengan harga 1.2640, 1.2641, 1.2642, dan 1.2641 memberikan rata-rata bergerak 1.2641 menggunakan perhitungan [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].
Meskipun mengetahui cara menghitung rata-rata sederhana adalah keterampilan yang baik untuk dimiliki, perdagangan dan platform grafik menghitung semua ini untuk kami. Cukup pilih indikator SMA dari daftar indikator grafik, terapkan pada grafik, dan sesuaikan jumlah periode yang digunakan. Penyesuaian pada indikator dilakukan di "Pengaturan". Pada banyak platform, pengaturan diakses dengan mengklik dua kali pada indikator.
Keuntungan dari SMA adalah bahwa Anda tahu persis apa yang Anda dapatkan. Nilai SMA adalah harga rata-rata untuk jumlah periode dalam perhitungan SMA.
Nilai SMA umum adalah 8, 20, 50, 100 dan 200. Sebagai contoh, jika menggunakan SMA 100-periode, nilai saat ini dari SMA pada grafik adalah harga rata-rata selama 100 periode terakhir (batang harga).
Grafik ini menunjukkan SMA 50-periode, bersama dengan moving average eksponensial (EMA) dan rata-rata bergerak tertimbang (WMA) pada grafik saham satu menit. Karena perhitungannya yang berbeda, indikator muncul pada tingkat harga yang berbeda pada grafik. Jenis-jenis lain dari rata-rata ini dibahas selanjutnya.
Perhitungan Rata-rata Pergerakan Eksponensial
EMA adalah rata-rata tertimbang dari harga terakhir n, di mana bobot menurun secara eksponensial dengan setiap harga / periode sebelumnya.
Dengan kata lain, harga baru-baru ini diberikan lebih berat daripada harga masa lalu.
- [Tutup - EMA sebelumnya] x (2 / n + 1) + EMA sebelumnya
EMA empat periode dengan harga 1,5554, 1,5555, 1,5558, dan 1,5560, dengan nilai terakhir adalah yang terbaru, memberikan nilai EMA saat ini sebesar 1,5558 menggunakan penghitungan [(1,5560 - 1,5558) x (2/5) + 1,5558 = 1,55588].
Seperti halnya SMA, chart charting melakukan semua perhitungan EMA untuk kita. Pilih EMA dari daftar indikator pada platform charting dan terapkan pada grafik. Pergilah ke pengaturan dan sesuaikan berapa banyak periode yang harus dihitung indikator, misalnya, 15, 50 atau 100 periode.
EMA beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada SMA. Misalnya, ketika harga berbalik arah, EMA akan membalikkan arah lebih cepat daripada SMA. Ini karena EMA menerapkan lebih banyak bobot pada harga terbaru, dan lebih sedikit bobot terhadap harga yang terjadi di masa lalu.
Perhitungan Rata-rata Tertimbang Pindah
WMA adalah rata-rata tertimbang dari harga terakhir n, di mana bobot menurun dengan setiap harga sebelumnya. Ini adalah konsep yang mirip dengan EMA, tetapi perhitungan untuk WMA berbeda.
- (Faktor price X weighting) + (Harga periode sebelumnya X weighting factor-1) ...
WMA dapat memiliki bobot berbeda yang ditetapkan berdasarkan jumlah periode yang digunakan dalam perhitungan.
Jika ada empat harga yang Anda inginkan rata-rata bergerak tertimbang, maka pembobotan terbaru bisa menjadi 4/10, periode sebelumnya bisa memiliki berat 3/10, periode sebelum itu bisa memiliki bobot 2/10, dan seterusnya. 10 adalah angka yang dipilih secara acak, dan bobot 4/10 berarti harga terbaru akan mencapai 40% dari nilai WMA. Harga tiga periode yang lalu hanya akun 10% dari nilai WMA.
Asumsikan harga 90, 89, 88, 89, dengan harga terbaru terlebih dahulu:
((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Rata-rata bergerak tertimbang lebih dapat dikustomisasi daripada SMA dan EMA. Titik harga terbaru biasanya diberi bobot lebih, tetapi bisa juga bekerja dengan cara lain, di mana harga historis diberi bobot lebih.
Penggunaan Bergerak Rata-rata Perdagangan
Moving averages dapat digunakan untuk analisis dan sinyal perdagangan .
Untuk analisis, semua rata-rata bergerak membantu menyoroti tren. Ketika harga berada di atas MA, itu menunjukkan bahwa harga diperdagangkan lebih tinggi daripada rata-rata, selama periode yang dianalisis. Itu membantu mengkonfirmasi uptrend . Ketika harga berada di bawah MA, ini menunjukkan bahwa harga diperdagangkan lebih rendah daripada rata-rata, selama periode yang dianalisis. Itu membantu mengkonfirmasi kecenderungan untuk menurun .
Ketika harga melintas di atas MA-nya, harga menunjukkan semakin kuat relatif terhadap harga di masa lalu, karena harga terbaru sekarang lebih tinggi daripada rata-rata. Jika harga melintas di bawah MA-nya, itu menunjukkan harga semakin melemah relatif terhadap di mana itu di masa lalu.
Satu lagi dan satu MA jangka pendek — misalnya, 20 dan 50 periode — dapat ditambahkan ke bagan secara bersamaan. Ketika 20 persilangan di atas 50 itu menunjukkan bahwa momentum harga jangka pendek bergerak ke atas. Ketika periode 20 MA melintasi di bawah 50 itu menunjukkan bahwa momentum harga jangka pendek bergerak ke sisi negatifnya.
MA juga dapat digabungkan dengan indikator lain untuk memberikan sinyal perdagangan. EMA dapat memberikan sinyal beli ketika dikombinasikan dengan Saluran Keltner . Strategi mungkin termasuk membeli dekat EMA ketika tren naik dan harga menarik kembali dari bagian atas Keltner Channel.
Satu jenis MA tidak lebih baik dari yang lain; mereka hanya menghitung harga rata-rata secara berbeda. Tergantung pada strategi yang digunakan, satu jenis MA dapat bekerja lebih baik daripada yang lain. Cobalah kombinasi MA yang berbeda dan lihat yang memberi Anda hasil terbaik. Anda mungkin menemukan bahwa untuk setiap pasar Anda perlu menyesuaikan pengaturan Anda sedikit. SMA 50-periode dapat memberikan sinyal bagus pada satu saham, tetapi tidak berfungsi dengan baik pada yang lain. Atau EMA 20-periode dapat membantu mengisolasi tren pada satu kontrak berjangka , tetapi tidak yang lain. Semua MA hanya alat, menafsirkannya terserah kepada pedagang, karena tidak ada indikator bekerja dengan baik sepanjang waktu atau di semua kondisi pasar.