Cara Perdagangan Dengan Pikiran Anda Dan Bukan Gut Anda
Apa itu Analisis Kuantitatif?
Analisis kuantitatif memungkinkan pedagang untuk menghilangkan emosi dari proses investasi. Analisis kuantitatif adalah pendekatan yang berfokus pada statistik atau probabilitas atas firasat. Dengan adanya teknologi komputer dan model matematika canggih, analisis kuantitatif telah mengambil alih Wall Street dan mayoritas pedagang dan karyawan baru di Wall Street atau mereka yang memiliki pola pikir kuantitatif.
Analisis kuantitatif memiliki tempat di pasar FX sama seperti pasar lainnya.
Anda mungkin akrab dengan berbagai bentuk analisis kuantitatif bahkan jika Anda tidak menganggap diri Anda sebuah quant, yang merupakan seseorang yang mendekati pasar dari sudut pandang kuantitatif. Rasio keuangan sederhana seperti hadiah pergelangan tangan, laba per saham atau sesuatu yang lebih sulit seperti penentuan harga opsi dan potongan arus kas adalah bentuk analisis kuantitatif. Seperti yang dapat Anda bayangkan, data sangat penting dalam analisis sering kali sama baiknya dengan data yang masuk dalam banyak quant fokus pada kualitas data yang digunakan untuk mengisi model matematika dan statistik mereka.
Contoh Analisis Kuantitatif atau Statistik
Anda tidak harus menjadi ahli matematika atau memiliki gelar doktor dalam ekonometri untuk mendapatkan keuntungan dari analisis statistik. Dengan statistik, Anda mencari ketergantungan atau asosiasi dari dua variabel acak atau ke set data. Pedagang mendapat manfaat dari analisis statistik umum korelasi, yang mengacu pada kelas luas hubungan dan ketergantungan statistik.
Korelasi umum di pasar FX adalah kelemahan dolar berkorelasi dengan kelemahan di pasar negara berkembang. Hubungan Intermarket lain Kekuatan Yen dan kelemahan pasar ekuitas.
Analisis statistik sangat membantu dalam menentukan probabilitas masa depan tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi murni prediksi. Pernyataan tipikal adalah bahwa korelasi bukanlah kausalitas.
Kausalitas berarti sebab-dan-akibat eksplisit, sedangkan korelasi berarti gerakan potensial umum antara dua variabel acak. Skala koefisien korelasi adalah -1 hingga +1 sedangkan yang negatif adalah hubungan terbalik sempurna atau korelasi, nol adalah nol korelasi, dan yang positif adalah korelasi positif sempurna hampir seperti dua variabel atau pasar diborgol satu sama lain.
Bentuk lain yang menguntungkan dari analisis statistik dikenal sebagai analisis regresi. Analisis regresi adalah model statistik yang sangat menguntungkan dan analisis kuantitatif untuk membantu Anda melihat hubungan antar variabel. Analisis regresi berfokus pada hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel dependen. Secara khusus, analisis regresi membantu Anda untuk memahami bagaimana nilai khas dari variabel dependen berubah ketika salah satu variabel independen bervariasi. Kebanyakan paket charting FX memiliki saluran regresi yang melakukan perhitungan analisis regresi untuk Anda dan seringkali lebih mudah diakses daripada korelasi.
Analisis regresi biasanya memperkirakan ekspektasi atau arah kondisional dari harga variabel dependen yang diberikan variabel independen.
Ini berarti nilai rata-rata dari variabel dependen relatif terhadap variabel independen tetap. Ini sering ditunjukkan dalam garis miring yang lebih tinggi atau lebih rendah memotong melalui harga ke arah tren atau dalam langkah menyamping garis regresi sering datar.
Apa yang dibutuhkan?
Sementara model matematika berada di luar cakupan artikel ini, banyak pedagang memanfaatkan Excel dari Microsoft dan menggunakan fungsi korelasi antara variabel-variabel selama satu set waktu tertentu untuk menentukan apakah ada korelasi positif atau negatif. Namun, banyak outlet penelitian akan mengeluarkan laporan korelasi dan mereka juga dapat ditemukan di terminal penelitian seperti Bloomberg atau Reuters.
Jika Anda tertarik untuk melakukan jenis model ini sendiri, penting untuk dicatat hasilnya adalah data yang melaju dan data yang hilang atau tidak lengkap dapat menyebabkan Anda tersesat.
Oleh karena itu, Anda harus mengurus data yang hilang terlebih dahulu agar memiliki analisis data yang efektif. Excel kemungkinan adalah pilihan terbaik Anda dalam hal melakukan analisis sederhana tetapi banyak broker menyediakan alat yang dapat membantu Anda melakukan banyak analisis juga.
Kesimpulannya, analisis statistik dimaksudkan untuk membungkus kepala Anda di sekitar variabel yang tampaknya acak untuk pola yang dapat Anda perdagangkan. Risiko harus selalu dikelola, tetapi pola-pola ini dapat bertahan untuk waktu yang lama bahkan tanpa kausalitas yang ada. Sementara tampak serupa, backtesting adalah serigala pepatah dalam pakaian domba sering analisis statistik atau kuantitatif. Dibutuhkan untuk menyadari pengujian kembali yang dipaparkan sebagai pemodelan statistik karena lebih sering daripada tidak dilakukan backtesting atas kumpulan data ideal yang dapat membawa kepercayaan palsu, over-leveraging, dan potensi kerugian besar ketika lingkungan saat ini menyimpang dari kumpulan data.
Selamat Trading!