Bagaimana Average True Range (ATR) Dapat Meningkatkan Perdagangan Anda

01 Memeriksa Indikator ATR

Indikator ATR bergerak ke atas dan ke bawah saat harga bergerak dalam aset menjadi lebih besar atau lebih kecil. Indikator didasarkan pada pergerakan harga, sehingga pembacaan adalah jumlah dolar. Sebagai contoh, pembacaan ATR dari 0,23 berarti bahwa harga bergerak $ 0,23, rata-rata, setiap batang harga. Di pasar forex, indikator akan menunjukkan pips, di mana pembacaan 0,0025 berarti 25 pips.

Pembacaan ATR baru dihitung sebagai setiap periode waktu berlalu. Pada grafik satu menit , pembacaan ATR baru dihitung setiap menit. Pada grafik harian, ATR baru dihitung setiap hari. Semua pembacaan ini diplot untuk membentuk garis kontinu, sehingga pedagang dapat melihat bagaimana volatilitas telah berubah dari waktu ke waktu.

Karena ATR didasarkan pada seberapa banyak setiap aset bergerak, pembacaan untuk satu aset tidak dibandingkan dengan aset lain dalam isolasi. Sebagai contoh, pembacaan ATR 0,50 mungkin tampak tinggi jika harga saham $ 10, tetapi pada harga saham $ 100, ATR dari 0,50 dapat dianggap rendah. Ini karena jika harga bergerak $ 0,50 pada saham $ 10, itu mewakili pergerakan harga 5 persen. Langkah $ 0,50 pada saham $ 100 mewakili perubahan harga 0,5 persen.

Untuk memahami indikator dengan lebih baik, berikut ini cara penghitungannya.

Menemukan A, atau rata-rata, pertama-tama membutuhkan penemuan True Range (TR).

TR adalah yang terbesar dari yang berikut:

• Tinggi saat ini minus penutupan sebelumnya.
• Tutup rendah dikurangi saat ini sebelumnya.
• Arus minus tinggi saat ini rendah.

Apakah nomor itu positif atau negatif tidak masalah. Nilai mutlak tertinggi digunakan dalam perhitungan.

Nilai-nilai dicatat setiap hari, dan kemudian rata-rata diambil. Jika ATR rata-rata lebih dari 14 periode waktu, maka rumusnya adalah sebagai berikut:

• ATR = [(Sebelum ATR x 13) + TR Sekarang] / 14

02 Bagaimana ATR Dapat Membantu dalam Keputusan Perdagangan

ATR menggambarkan berapa banyak aset biasanya bergerak sepanjang hari. Pedagang harian dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan target laba dan menentukan apakah suatu perdagangan harus diambil.

Asumsikan bahwa saham bergerak $ 1 sehari, rata-rata. Tidak ada berita yang signifikan tetapi stok sudah naik $ 1,20 pada hari itu. Rentang harian (tinggi minus rendah) adalah $ 1,35. Harga sudah bergerak 35% lebih banyak dari rata-rata. Asumsikan pedagang mendapat sinyal beli dari strategi. Sementara sinyal beli mungkin berlaku, karena harga telah bergerak jauh lebih tinggi dari rata-rata, bertaruh bahwa harga akan terus naik dan memperluas jangkauan lebih jauh mungkin bukan keputusan yang bijaksana. Perdagangan bertentangan dengan rintangan. Grafik menunjukkan ini dalam aksi.

Karena harga sudah naik secara substansial dan telah bergerak lebih dari rata-rata, harga lebih cenderung turun, tetap dalam kisaran harga yang sudah ditetapkan. Saat membeli sekali harga mendekati puncak kisaran harian — dan kisarannya jauh di atas rata-rata — tidak bijaksana, menjual atau korslet , dalam hal ini, sering merupakan pilihan yang lebih baik dengan asumsi sinyal perdagangan yang valid terjadi.

Entri dan jalan keluar tidak harus didasarkan pada ATR saja. ATR adalah alat yang digunakan bersama dengan strategi untuk membantu memfilter perdagangan. Sebagai contoh, dalam situasi di atas, seorang trader tidak boleh menjual atau short hanya karena harga telah naik dan kisaran harian lebih besar dari biasanya. Hanya jika sinyal jual yang valid terjadi, berdasarkan strategi trader, akankah ATR membantu mengkonfirmasi perdagangan.

Kebalikannya juga bisa terjadi jika harga turun, diperdagangkan di dekat rendah hari itu, dan kisaran harga untuk hari itu lebih besar dari biasanya. Dalam hal ini, jika strategi menghasilkan sinyal jual, harus dihindari atau diambil dengan sangat hati-hati. Sementara harga mungkin terus turun, itu bertentangan dengan rintangan. Lebih mungkin harga akan naik dan tinggal di antara tinggi dan rendah harian yang sudah ditetapkan. Sinyal pembelian strategi diperlukan untuk membeli dalam kasus ini, karena ATR tidak bertindak sendirian.

Lihatlah pembacaan ATR harian sejarah juga. ATR tidak statis, jadi meskipun harga mungkin diperdagangkan di luar ATR harian saat ini, berdasarkan sejarah pergerakannya mungkin cukup normal.

03 Hari Perdagangan ATR Kecenderungan

Jika menggunakan ATR pada grafik intraday, seperti satu atau lima menit, ATR akan melonjak lebih tinggi setelah pasar dibuka. Untuk saham, ketika bursa utama AS dibuka pada pukul 9.30 pagi, ATR bergerak naik. Ini karena ketika menggunakan grafik satu menit, indikator melacak berapa banyak batang satu menit bergerak. Karena buka adalah waktu paling mudah berubah , ATR bergerak naik untuk menunjukkan bahwa volatilitas lebih tinggi daripada pada hari kemarin dekat.

Setelah lonjakan di tempat terbuka, ATR biasanya menghabiskan sebagian besar hari itu menurun. Osilasi dalam indikator ATR sepanjang hari tidak memberikan banyak informasi, kecuali berapa harga bergerak rata-rata setiap menit (jika menggunakan grafik satu menit). Dengan cara yang sama, ATR harian digunakan untuk melihat berapa banyak aset bergerak dalam sehari, day trader dapat menggunakan ATR satu menit untuk memperkirakan berapa harga yang dapat bergerak dalam lima atau sepuluh menit. Ini dapat membantu menetapkan target laba atau menghentikan pesanan kerugian.

Jika ATR pada grafik satu menit adalah 0,03, maka harganya bergerak sekitar $ 0,03 per menit. Jika seorang pedagang memperkirakan harga akan naik, dan mereka membeli, mereka dapat memperkirakan bahwa harga kemungkinan akan memakan waktu setidaknya lima menit untuk rally $ 0,15. Jenis analisis ini membantu dalam merumuskan harapan tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Pedagang kadang-kadang berpikir bahwa begitu mereka memasuki perdagangan, harga akan meningkat secara ajaib ke target laba mereka . Mempelajari ATR menunjukkan kecenderungan pergerakan harga yang sebenarnya. Ambillah laba yang Anda harapkan, bagi dengan ATR, dan itu biasanya jumlah minimum menit yang dibutuhkan untuk harga untuk mencapai target laba.

ATR berubah dan sering menurun sepanjang hari, tetapi ATR masih memberikan perkiraan yang baik tentang seberapa jauh kita dapat mengharapkan harga untuk bergerak dan berapa lama waktu yang diperlukan.

04 ATR Trailing Stop Loss

ATR umumnya digunakan sebagai trailing stop loss. Pada saat perdagangan, lihat pembacaan ATR saat ini. Tempatkan stop loss dengan kelipatan ATR. Dua adalah multiple umum, yang berarti Anda menempatkan stop loss pada 2 x ATR di bawah harga masuk jika membeli, atau 2 x ATR di atas harga masuk jika korslet.

Stop loss hanya bergerak untuk mengurangi risiko atau mengunci laba. Jika panjang, dan harga bergerak dengan baik, lanjutkan untuk memindahkan stop loss ke 2 x ATR di bawah harga. Stop loss hanya bergerak naik, bukan turun. Setelah dipindah naik, ia tetap di sana sampai dapat dipindahkan lagi, atau perdagangan ditutup sebagai akibat dari jatuhnya harga untuk mencapai level trailing stop loss. Proses yang sama berfungsi untuk perdagangan singkat. Stop loss hanya bergerak turun.

Misalnya, perdagangan panjang diambil pada $ 10 dan ATR adalah 0,10. Tempatkan stop loss pada $ 9,80. Harganya naik menjadi $ 10,20 dan ATR tetap di 0,10. Stop loss sekarang dipindahkan hingga $ 10, yaitu 2 x ATR di bawah harga saat ini. Ketika harga bergerak hingga $ 10,50, stop loss bergerak naik menjadi $ 10,30, mengunci setidaknya $ 0,30 keuntungan pada perdagangan.